為何要乘以option 價格 *7.04
我們給產(chǎn)品定價，比如20年期的bond，我們在0時刻可以知道1年期、2年期......20年期的spot rate，然后來折現(xiàn)嗎？還是貼現(xiàn)的時候都用一個yield來算折現(xiàn)，那這個yield怎么定是多少呢？買賣雙方賭的就是yield和真實市場利率的差值，來決定自己虧不虧嗎
老師，這個題難道不是涉及到凸度嗎?
這個公式?jīng)]懂
Cstrip是只付利息，怎么會是零息債呢？P-strip才是支付本金，才是零息債把
41題，b選項，為什么gamma在near the money或者鄰近到期時很大呢？（圖片上不是只有atm最大值嗎？）
拋開這題不看，price、face value以及principle這三者各自指什么，有什么關(guān)系？還有一個問題：這個題里直接用利率乘face value是為什么，不是應(yīng)該用princple乘利率嗎？
老師為什么不提前執(zhí)行，美式期權(quán)的價格是Ｓtn 減去Dn呢？為啥要減去股利?不提前執(zhí)行就拿不到股利嗎
老師，幫我講一下3.14這個題。
老師我想問下這是3.11的課后題，題目我算出來了，但是我不太理解答案3.11c里面的最后一段話，算出來的收益都是負數(shù)，那不應(yīng)該是收益賠2.04%的概率是5%嗎？答案的意思是收益低于2.04%的概率是5%
債券2是零息債券，期間沒有利息，債券價格貼現(xiàn)時為什么按照年度付息頻率？什么情況下按照半年，什么情況下按照年？
老師 e的計算用計算器怎么按啊
非預(yù)期損失就是方差嗎
為什么是大于100，不應(yīng)該是99嗎
第9題B選項，1.如果說barbell的凸性比bullet大，單獨這句話對嗎？2.C選項，DD和T怎么變動的，是不是和DV01一樣也是不確定？（因為MD??P等于DD）
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