金程問(wèn)答
為什么B債券的FV不等于106.2?5，而等于105
麻煩老師理一下，對(duì)于投資人、發(fā)行人以及底層MBS（購(gòu)房者），利率下降了的影響。我越想越不明白了，比如在callable bond 里分析利率下降，債券價(jià)格上漲，這是在債券二級(jí)市場(chǎng)交易吧？
老師，110.41的計(jì)算用計(jì)算器怎么快速算出了?。?
為什么left tail是違約啊
EWMA模型中哪個(gè)是長(zhǎng)期方差項(xiàng)呢 updated daily variance是什么意思
老師第二張圖片答案是A 會(huì)不會(huì)與第一張的結(jié)論沖突了 第一張結(jié)論可以翻譯一下嗎
分不清了，遠(yuǎn)期/期貨價(jià)格計(jì)算公式不是圖的嗎？為何圖2這里是這樣的
為什么剛買入時(shí)刻有個(gè)coupon，我們前面計(jì)算的時(shí)候都沒(méi)加
32題B，37D，錯(cuò)在哪里了？
老師能講下無(wú)偏性嗎，有點(diǎn)混亂了，還有怎么理解無(wú)線性轉(zhuǎn)化過(guò)程中無(wú)偏性沒(méi)有被保留？
老師，最下面的公式的含義是什么呢？為什么標(biāo)準(zhǔn)差要和總金額比？
老師，為什么第一年收回的現(xiàn)金流增加，權(quán)重增加？權(quán)重是什么呢？為什么權(quán)重增加，整體平均回收期限就變短了呢？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下這道題的每一個(gè)選項(xiàng)
1.圖中幾種不同的duration和convexity和maturity什么關(guān)系2.embedded option是什么意思？有什么特征，考試需要掌握什么？3.第二個(gè)圖平行，非平行指什么？
1.credit spread可以再講解一下嘛？是不是指投資利率比美國(guó)國(guó)債利率高多少呢？2.是不是cerdit spread越高，違約概率越高，風(fēng)險(xiǎn)越大呀？那這個(gè)和第一問(wèn)的利率高多少又有什么關(guān)系呢？
程寶問(wèn)答
