老師您好，可以解釋一下這道題目嗎，謝謝老師
老師這一題我套公式算的是4.5763 公式一樣的，離答案有些差距
老師您好，我想問下，在這個(gè)題目中買入看漲期權(quán)收益的圖像是因?yàn)楹竺媸且粭l上升的直線所以才認(rèn)為是往右偏的嗎，那么賣出看漲是不是也是右偏的呢
題目上說是75天之前支付的coupon，那0時(shí)期到75天不是105天，圖二的75為什么不是105天？
假如看兩年為關(guān)鍵利率這個(gè)，如果變化2bp，對3年利率的影響是多少？
-1/20這個(gè)是昨天的收益率么，怎么感覺是今天的呢
這兩段話什么意思？提前行權(quán)bsm不能用？
老師，想問一下B選項(xiàng)股票的S0很高為什么不選呢？看跌期權(quán)股票S0低那么行權(quán)不就相對而言更容易嗎？
這個(gè)利率不是說0-0.5嗎？ 沒有寫是年化利率啊，為什么是除2啊
這個(gè)，關(guān)鍵利率會(huì)影響到另一個(gè)關(guān)鍵利率嗎？看不懂這個(gè)題
老師好！可以問一下這里為什么不是99%×1% 而是用100？那價(jià)格99是最后的價(jià)值嗎
年末的價(jià)格不是已經(jīng)包含了Coupon 7 進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為什么還要再加7？
請問老師寫的這兩個(gè)公式怎么來的？delta p的這兩個(gè)公式
這種題用cupon rate 和債券價(jià)格做插值法計(jì)算可以嗎？
KR01為什么在計(jì)算方差的時(shí)候能代表omega呢？它算出來的也不是這個(gè)關(guān)鍵利率的權(quán)重呀
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