老師，這里講義里分子e的（5%-2%）*0.25，為什么要5%-2%？老師是不是講錯了？
這題問的是一年的CPR還是SMM？為什么問的是一個月，結果卻是CPR？
請問老師我現(xiàn)在有點混亂的是，題目怎么說，我就是用同一個rate折現(xiàn)回去呢，例如第一年是5%，第二年是6%，那么第一年的coupon就是用5折一次，第二年的是用6%折兩次，什么情況又是第二年的coupon我就需要用6%折到第一年，再用5%折一次呢？
公式是u-幾倍的標準差,u均值為什么是預期收益率0.00124
這兩道題一道是說理論上隱含波動率是相同的選擇 但是錯的 另一道bsm模型成立隱含波動率又相同
這個解析說的什么牧羊效應，這個我沒在ppt上見過啊。 能不能解釋一下這個題目呢？ A選項為什么不呢個選？
D選項可以這么理解嗎？ 當interest上升時， duration變小，所以risk降低。所以是superior investment？
A選項。 only 為什么沒有錯？ 不是也會考慮正常情況下的變量嗎？
累計利息需要折現(xiàn)嗎
gamma中性 為什么用3000除1.5？這是前面哪部分內(nèi)容？
P的意思是什么，我記得上課的時候講的是P0，不是初始值嗎？為什么不等于面值？
請問這個P等于102.88怎么算出來的
老師，現(xiàn)金流100塊是怎么得出的？
1、B答案，隱含波動率不是通過BSM模型根據(jù)現(xiàn)有已知數(shù)據(jù)倒推得到的，怎么會forward looking了呢？2、D選項，后半句，說明理論上也不是常數(shù)？只是BSM假定了個跟嘗試不一樣的條件
A，評級機構不是收錢就能評么？那一個非公開市場發(fā)行的公司或者產(chǎn)品就不能評級了嗎？這跟實際不一樣吧
程寶問答
金程問答
