金程問(wèn)答
European call option 的標(biāo)的資產(chǎn)是美元嗎？
等式的右邊能夠理解，但是等式的左邊為什么是1+y的30次方呢。這里問(wèn)的年化收益率是什么？是考慮再投資的gross realized return 嗎？
老師，這個(gè)視頻休息的時(shí)間也剪進(jìn)去了
老師好，關(guān)于Credit spread, 比如目前土耳其利率為19%的情況下，如果美元長(zhǎng)期國(guó)債利率再4%，那么土耳其的CREDIT SPREAD是否就會(huì)變成15%？Credit spread的實(shí)際意義是什么呢？有什么應(yīng)用呢？
老師，視頻1小時(shí)08分后和2小時(shí)17分后出現(xiàn)黑屏無(wú)內(nèi)容的情況，中間一部分視頻無(wú)法觀看
老師好，能否具體說(shuō)明一下付息方式和復(fù)利方式不同在折現(xiàn)時(shí)的區(qū)別和應(yīng)用？
第十四題，視頻里用的計(jì)算d1,在分子的rf后減q,和學(xué)習(xí)資料里這題的答案，直接在n(d1)上乘e^(-qt),這兩種是不是二選一都可以。另，這邊查表是單尾的還是雙尾的。
所以對(duì)于美式看跌期權(quán)，不管分紅與否，只要K大于當(dāng)前股價(jià)，都會(huì)提前行權(quán)。因?yàn)槿绻蟹旨t，當(dāng)前股價(jià)會(huì)更低。投資者更會(huì)行權(quán)？
21題為什么還要*60%
這種考選擇題的話(huà)，會(huì)不會(huì)題干出現(xiàn)一種經(jīng)濟(jì)周期比較震蕩，然后讓我們選擇一個(gè)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差的正態(tài)分布來(lái)建模？
老師，百題的第38題，為什么theta不是風(fēng)險(xiǎn)因子呢？
老師，809題能解釋下嗎？
答案少了一個(gè)T （The)，另外年度比月度的現(xiàn)值大就是更值錢(qián)的意思？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里的“90-day, 60-day, 30-day”指的是期權(quán)的到期時(shí)間呢，還是指此時(shí)期權(quán)離到期時(shí)間還剩下的時(shí)間？
老師，這個(gè)是不是代表斜率？
程寶問(wèn)答
