這道題應(yīng)該怎么算
865題 為什么c不對(duì)？我感覺解析說的也是c啊
這題題目問的啥，沒看見題目啊
Q39的第二步 為什么這樣換算？？
754題 為什么不能直接用修正久期的差值除以利率的變化，非要用美元久期計(jì)算呢？
743題，上下浮動(dòng)10個(gè)bp 答案是不是c??？
485題中的凸性為什么總是正的？不是有個(gè)可轉(zhuǎn)換債券嗎？
這里的gamma一開始是1.5，不是正的嗎 為什么是buy200份 不應(yīng)該說short嗎，老師講說gamma大于0就是short
第65題，給了無風(fēng)險(xiǎn)利率r,給了波動(dòng)率，給了T，假如用d1公式計(jì)算，再查表計(jì)算N（d1），求出來的值為什么不是0.5呢？
老師幫忙看一下這道題
老師collar 是什么組合，為什么會(huì)限制波動(dòng)性
那么老師兩年期零息債券是不是R1=R2=YTM?
請(qǐng)問老師這個(gè)式子怎么用計(jì)算器出結(jié)果
這里只有theta不屬于是因?yàn)橹挥羞@個(gè)因子和short call是正向的嗎？
C選項(xiàng) 壓力測(cè)試不是選取少量的壓力情況嗎 C說的是全部情況呀
程寶問答
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