老師,判斷是否顯著,在線性回歸中我們用t和f檢驗(yàn)確定,但是r平方和adjustr不是用來判斷x對y的解釋力度嗎,怎么b選項(xiàng)用來判斷是否顯著來了?
請問可以詳細(xì)講一下這題怎么算的嗎 沒有在這章講義中看到相關(guān)知識點(diǎn)
SSR表示的是能被解釋的部分,但是為什么使用OLS的時(shí)候還會最小化呢?
請問這一題的橫縱坐標(biāo)都意味著什么呢
老師麻煩問下 這里的圖形看著也像拖尾呀
which has an expected value equal to the population volatility,這句話意思是什么?我感覺沒有說明樣本的標(biāo)準(zhǔn)差啊,只是說是期望值等于總體的波動率。該怎么理解呢??
風(fēng)險(xiǎn)中立性與樣本量無關(guān),為啥?。坎欢?
老師,這幾個(gè)單詞沒學(xué)過
為什么老師說x,y是離散的 f(x,y)就不是概率密度函數(shù)
為什么這道題在這一節(jié)課程中沒有提到呢
F=20.4309和t-stat這兩項(xiàng)的數(shù)字,有什么用呢
如果是一元方程,B項(xiàng)就是正確的,對嗎
老師,請問這個(gè)題可以用計(jì)算器算嗎?我用計(jì)算器算出的結(jié)果和正確選項(xiàng)不一樣
拉姆達(dá)為什么不用np那個(gè)公式呢
D選項(xiàng)中 一個(gè)樣本的標(biāo)準(zhǔn)差不也挺好用除以跟號n的公式計(jì)算嗎
程寶問答