不是直接原因，C的過度投機也不是啊因為開始不是為投機，只是后面違約嚴重才導致的呢
1為什么A是對的，有的組合只有RF，有的只有市場組合呀，并不是兩者兼有 2，下面圖片的解釋是什么意思， SML上的組合未必都是充分分散？SML只考慮系統(tǒng)，那不就是充分分散了嗎。 還有不在CML上是什么意思，SML和CML什么關系呀 謝謝??
老師有推薦的英文文獻嗎
請問為什么要追加保證金或者出售資產(chǎn)，縮表呢？這是在干什么，為什么這樣做，誰需要這樣做？
選項D不太懂 麻煩詳細解答一下 另外 為什么Liquidity risk又算在操作風險里了
老師您好，麻煩講解一下謝謝，無法理解視頻講解講的
老師可以解釋下不同指標適用的情形嗎？比如不同貝塔，相同貝塔的情況下
c選項是因為反映的是收益率與各因素間的線性關系，而不是因素和因素間的關系是么？
沒有特別明白這個題型：1.為什么默認的無風險利率是0；2、表格里的數(shù)據(jù)為啥是β矩陣，最后一列單獨一個β？
答案怎么理解
這個計算有什么技巧嗎 很少解三元方程
尾部值不是也會影響收益均值和方差嗎？為什么不用考慮呢
what is basis risk? not mentioned in the class.
" 夏普比率使用了總風險“何以見得？
為什么這里需要計算超額收益率，但是前面的題目，比如因子是GDP和利率的那個題目，沒有減去rf?
程寶問答
金程問答
