老師可以問一下25min54s這里，期權不行權的定價之前在哪個部分講過嗎，這個具體的計算需要掌握嘛，就是內在價值加時間價值這個，之在哪一部分前有講過這個嗎？
第二題，為什么不可以用discount rate算即期利率然后再算遠期利率呢？
FRA都是半年的嗎？
老師，742的ACD怎么理解呢
老師，請問424的第七條該如何理解呀？
老師，cd該如何理解呢
老師想問問這題應該怎么思考呢
R平方可用來衡量對沖效果。什么時候說明對沖效果好？
Mutual funds 也可以是closed end funds ,不能隨時贖回吧？
標準差和相關性怎么算？
如果basket option里面的資產(chǎn)的return相關性越高, 那basket option的價格應該是更高還是更低呢, 資產(chǎn)的return究竟會怎樣影響這個basket option
例三，ppt18,butterfly一定中間價格為（K1+K2的一半嗎）這個題中間價格就不是兩邊執(zhí)行價格的一半??？
spread-strategy不是只包含同種期權嗎，為什么box，calendar，butterfly也算呢？
nose里mbs章節(jié)中有一個 plan amortization class tranches 需要掌握嘛
例題中折現(xiàn)那步看不懂
程寶問答
金程問答
