老師，美式期權(quán)的分紅＞k（1-e的負(fù)rt比方）才會(huì)行權(quán)是不
本題計(jì)算value 能否用1.25時(shí)刻的payoff 按照4%折現(xiàn)
請(qǐng)問一下，累計(jì)存活率的意義是什么，存活率有累計(jì)這種說法嗎，有點(diǎn)不大懂。
為什么FQ下降，Value下降呢。FQ指的是futurepricequote是嗎，F(xiàn)t指的是futuresrate
老師請(qǐng)問這題里的storage costs為什么不能直接加在S后面，而非要把比例算出來再做？
第4題的discount rate之前我就理解的是折現(xiàn)率，為什么這里說的是折扣率，這個(gè)算現(xiàn)在價(jià)格的公式是折現(xiàn)公式嗎，我怎么記得不太一樣？
在CAPM模型里 什么相當(dāng)于X和R呢？ 為什么不管X大于還是小于R，ESt都大于F呢？
這里為什么是執(zhí)行價(jià)格K的折現(xiàn)而不是K呢
請(qǐng)問怎么從earn看出是short方？
這個(gè)式子求出來的是每天付息多少嗎
把長期國債叫做tbonds,這里是指市場上忽略時(shí)間劃分嗎
習(xí)題冊629 我覺得c也挺合理的 為什么答案是B呢
這里沒什么又是7期了呢，和上一題折回的期限矛盾啊
老師我這個(gè)步驟錯(cuò)在哪里
這個(gè)地方 為什么better的floating 是Libor?0.5%。 cf的出去和流進(jìn) 之后不應(yīng)該是 - Libor-0.5%嗎
程寶問答
金程問答