25分47秒,為什么是(1+R/1+Q)而不是直接(1+R-Q)
553題請說一下
508題不太懂答案意思
請說一下500題
497題請說一下
486題能解釋一下嗎?
473題,答案公式好像跟課堂了解的公式不太一樣,storage cost變成加上R,上課說storage cost不是加上S0再乘以e的RT次方嗎?
443題,理解要有high convenience yield ,但是跟利率和倉儲(chǔ)成本是怎么關(guān)聯(lián)?
請解釋一下411題
407題,為什么答案會(huì)有150天呢,這個(gè)債款是15年9月1號開始,每半年付一次息,它距離下一次付息日為什么是150天呢?
這題怎么理解呢
老師,這里的相關(guān)系數(shù)可不可以展開寫一下為什么等于變動(dòng)率的波動(dòng)的相關(guān)系數(shù)?
margin requirement的題第三個(gè)式子不應(yīng)該是10%*k嘛 ppt上乘的是S
老師好,七月押題卷第45題怎么理解呀
老師,圖中老師寫的forward>futures是不是相當(dāng)于:選擇long一份eurodollar futures不如選擇short一份同樣期限同樣面值鎖定利率相同的forward rate agreement?——這兩個(gè)產(chǎn)品鎖定的都是lending rate。這里的forward rate 和 futures rate,相當(dāng)于是被鎖定的lending rate吧?還有一個(gè)問題:這里的“價(jià)值比較”結(jié)合后面的“convexity adjustment”,是不是相當(dāng)于:“當(dāng)兩份合約鎖定的利率forward rate=futures rate時(shí),forward價(jià)值大于futures價(jià)值;當(dāng)兩份合約的價(jià)值forward價(jià)值等于futures價(jià)值時(shí),forward rate
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