相關(guān)系數(shù)rho=-1，是不是不一定代表well diversified，是不是不一定非系統(tǒng)性風(fēng)險=0？有點繞，老師能幫忙解釋下嗎？
老師好，A選項不太理解，看不太懂
老師題中給的ecpected excess return =8%或者6%和題目讓算的超額收益率分別都是什么意思??？看不懂給的數(shù)據(jù)的意義
老師如果不是對沖基金的基金經(jīng)理在每次調(diào)整策略的時候需要向客戶說明嗎？
老師能解釋一下B嗎？
老師能翻譯一下B嗎？
Industrial production和GDP是一樣的么？
第五題和第四題是同一個題。
legal risk 不是包含在oprational risk 里的嗎？我看大部分的考題都是把legal risk單拎出來和其他風(fēng)險一個等級討論的，那什么時候legal risk 算在oprational risk 里什么時候單著算呢？
sml與expected return的交點是rf，為什么是0呢？
這里的slope就是收益率這點是從哪里來的？
可以解釋一下D選項嗎？
這里VAR模型老師講的是不是有問題，100天觀測期為例，98%概率損失應(yīng)該是在5%以內(nèi)，而不是4%-5%之間？
老師可以理解為單因素模型和多因素模型都不是well- diversified，而capm和apt都是well diversified嗎？謝謝！
老師您好 為什么TE不能用 fund的標(biāo)準(zhǔn)差-benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差
程寶問答
金程問答
