LTCM如何體現(xiàn)因?yàn)楸ＷC金問題導(dǎo)致的現(xiàn)金流危機(jī)？
老師您好，為什么要批露自己購買的頭寸呢？
解析說1和2都對，但正確答案是只有1對，麻煩看下什么問題？
單選題14題，B選項(xiàng)While the CAPM requires a mean-variance efficient market portfolio and assumes normally distributed returns, APT requires neither of these assumptions.， CAPMassumes normally distributed returns,有這個假設(shè)嗎？這個是正確的？
C為什么對
D減少稅收敞口，是不是debt investor 和equity investor都支持這種做法？
請問這家公司與德國有什么關(guān)系嗎
這位老師講題真的一言難盡
請把夏普，特雷諾，索提諾，信息，阿爾法比例的大小和價格高估低估的關(guān)系一次性整理說明一下，謝謝。
我記得前面不是講對沖不能帶來收益嗎？
這里的意思是不是說Sortino ratio 只是計算當(dāng)當(dāng)期回報小于MAR 的時候與波動性的比率？
這里交易對手風(fēng)險和違約風(fēng)險有什么區(qū)別？不都是交易對手違約嗎？
mean variance 有規(guī)定收益率必須正態(tài)分布嗎？我記著有哪里講說收益率要正態(tài)分布的？
沒明白老師中間講的lambda是什么意思？什么時候直接代數(shù)，什么時候需要先求超額收益再代入呢？
老師，還是不明白為何選B，在CML上，市場風(fēng)險不是應(yīng)該p點(diǎn)嗎？
程寶問答
金程問答
