金程問(wèn)答
老師，關(guān)于currency swap的題目中，本外幣的概念總是混淆，做題有時(shí)候也做不明白。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有什么方便記憶的方法或者是總結(jié)性的做題技巧？謝謝老師！
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)written naked put option是指long put嗎？
在exchange market里，請(qǐng)問(wèn)一開(kāi)始member 是不是要支付initial margin和default fund?
老師，您看這道題紅字的解答，結(jié)果是個(gè)負(fù)值，這怎么解釋呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)實(shí)值、虛值、平值是看實(shí)際行權(quán)時(shí)候的payoff是否>0、<0、=0么？不論是否到期行權(quán)，對(duì)么？
老師 固定利息債 的利息有規(guī)定是單利計(jì)算 還是復(fù)利計(jì)算嗎？固定利息債 我怎么覺(jué)得是單利計(jì)算的啊 可是折現(xiàn)的時(shí)候 又是通過(guò)復(fù)利折現(xiàn)的 。折現(xiàn)的哪個(gè)利率一般叫啥？他跟利息coupon有什么關(guān)心 。他們之間的關(guān)系我一直沒(méi)搞明白
老師您好 第26題可以用 β×portfolio value/ value of future 來(lái)計(jì)算嗎
老師您好為什么23題算出來(lái)之后不用貼現(xiàn)
老師你好 為什么針對(duì)100塊錢面值算出的CTD 在算長(zhǎng)期國(guó)債期貨的時(shí)候需要進(jìn)行調(diào)整為10w/100
第二年人出事的話，不是應(yīng)該收到兩筆保費(fèi)嗎？
老師能不能解釋一下這個(gè)題，還有幫忙解釋一下prepayment的三種形式
老師之前有講到過(guò)在contago 情況下，對(duì)于供給方有利還是需求方宥利那個(gè)有點(diǎn)忘記了，能不能再解釋一下
這時(shí)候?yàn)槭裁床话哑跈?quán)費(fèi)加上??？
老師我想問(wèn)問(wèn)這題的N為什么不應(yīng)該是10再往前推1期一共11期，圖二是我的一個(gè)想法圖
16題，能不能請(qǐng)老師再解釋i一下這題里為什么是short Eurodallor，面對(duì)類似問(wèn)題我們的解題思路應(yīng)該是什么樣的，謝謝
程寶問(wèn)答
