請(qǐng)問死亡概率表里面的life expectancy 是什么
請(qǐng)問neutral slightly to bullish 和 cautiously bullish有什么區(qū)別
可以舉個(gè)例子convertibles 是怎么操作的嗎
請(qǐng)問這里為什么bond yield 小于6%,為什么會(huì)選coupon高,maturity 短, 的債劵
這里的price quote 是說交易所會(huì)確定每份合約的最小價(jià)格變化還是每份合約的最小價(jià)格變動(dòng)呢
問黃色部分，問什么看跌期權(quán)的購買還能夠在價(jià)格瘋漲的時(shí)候獲利？不是因?yàn)橛衟remium所以虧錢嗎？
老師，14.11我沒有看懂
9/10日margin 付2million， 9/11日margin 變?yōu)?550000，9/12日margin變?yōu)?000000，為何是9.12日補(bǔ)差額？
broker和trader有什么區(qū)別嗎？哪一方是會(huì)員嗎？
ccp之間只能會(huì)員和會(huì)員嗎，可以有會(huì)員和非會(huì)員，或者非會(huì)員和非會(huì)員交易嗎？
老師我想問問這題。既然知道第二年和第三年的的價(jià)格，pmt，F(xiàn)v和n，為什么不能直接用計(jì)算器算出ytm，然后用利率等式算出遠(yuǎn)期利率呢？圖二是我做的正確答案，但是如果說利率等式只能用spot rate，而ytm不等于spot rate，那么為什么我們可以用計(jì)算器算出第一年的的ytm當(dāng)做是spot rate？我發(fā)現(xiàn)用計(jì)算器算的ytm和用98=107.25/（1+R）^1算出來的spot是一樣的
問7.17，這個(gè)我沒懂為什么拿1200和1400比，不是1800 closing out以及 1200 taking new positions嗎？為什么要和seller的1400比？
為什么tear up會(huì)導(dǎo)致沒有違約的一方也會(huì)有損失
請(qǐng)問bear call 和 bear put最終的profit 折線圖是不是都是一樣的？
請(qǐng)問這里provide an income指的是什么？可以詳細(xì)講解一下嗎，有點(diǎn)不記得了
程寶問答
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