這里應(yīng)該是加看漲期權(quán)的期權(quán)費(fèi)吧，我不是賣出看漲期權(quán)的嗎？
老師請問這題題干不是說Barrie has not been crossed嗎，所以C,D不是還處于失效狀態(tài)嗎？
請問老師，什么是Z—spread
老師好，此題為押題的61題，請問畫框處的是屬于干擾項嗎？另外我不太讀的懂這句話，方便的話麻煩解釋一下，謝謝
那么對于標(biāo)的資產(chǎn)，要怎么才能產(chǎn)生收益呢？比如股票增值或者股票分紅嗎
老師，我不明白30題算組合的VAR值的時候為什么不用分別乘以權(quán)重，如一個是3/8,一個是5/8？
老師，95題，是不是歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法也會好過ES？
老師好，請問可不可以把MBS理解成callable bond和puttable bond的結(jié)合呢？
老師，結(jié)合43題，權(quán)重負(fù)數(shù)，是不是指賣出？
老師，23題，紅利q能不能用ke（r-q)來實現(xiàn)？
還有，老師，第22題成本只要折算一次夠了嗎？四個月不是四次嗎？
老師，第15題能不能是買入88份看跌的期貨，就是約定跌價的期貨來對沖？
老師，結(jié)合67題問一下，是不是歐洲美元期貨和FRA比較類似？它們的異同點(diǎn)是什么？
為什么會有高桿杠，買入期權(quán)和期貨一樣也是要存入保證金嗎
請問老師，如果標(biāo)價方式是xxA國貨幣／B國貨幣，遠(yuǎn)期價格k=s((1+rb)÷(1+ra))^t
程寶問答
金程問答