金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)為什么是相當(dāng)于賣出USA call呀？
老師好，請(qǐng)問(wèn)第16題這里的I/Y為啥是用market rate的5%，而不是用coupon rate的6%？還有計(jì)算AI的那里，為啥還要乘30？
老師好，第八題這里的PTM為啥是3.5%？題干不是說(shuō)了半年的coupon嗎？
老師，你這個(gè)是不是寫(xiě)錯(cuò)了？ XXXYYY的貨幣形式，不應(yīng)該公式是F=S(1＋Ryyy-（1＋Ryyy））^t的嗎？
70題的下限怎么算？
為什么不考慮連續(xù)復(fù)利和單利之間的轉(zhuǎn)換
想請(qǐng)問(wèn)第十題，說(shuō)期末的libor 5.6%用在什么時(shí)候？題目問(wèn)的第一期是指半年的盈虧吧？另外好像沒(méi)看到是固定、浮動(dòng)哪個(gè)是收哪個(gè)是支
老師這個(gè)題完全不會(huì)，完全沒(méi)有思路哎
48題四個(gè)選項(xiàng)可以再解釋一下嗎
Vfloat折現(xiàn)，將-3至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻嗎？為什么不是將0至3的現(xiàn)金流折現(xiàn)到零時(shí)刻。對(duì)于答案1M*(5%/2)我不懂n
模擬1中52題，默認(rèn)用連續(xù)復(fù)利嗎？如果題中沒(méi)有給出復(fù)利方式，怎么選擇？
老師，這個(gè)65題為什么選擇的是2010.9.2這個(gè)時(shí)候的LIBOR呢？
老師，能解釋一下為什么這個(gè)0.25要??2嗎
第20題不太明白，是因?yàn)閟wap開(kāi)始價(jià)值為0. Floating bond價(jià)格等于面值。所以fixed的價(jià)格也等面值嗎
老師您好 最后代入式子中 這里的波動(dòng)率題目里給的是一年為什么不需要折成0.25年呢，利率也是，4.8%是一年的利率為什么不用除以4呢
程寶問(wèn)答
