空頭0時(shí)刻賣空t-bond future，到期時(shí)買入相對應(yīng)債券就可以了是嗎？不是買入長期國債期貨
老師好，為什么說因?yàn)?.期貨逐日結(jié)算和2.期貨合約在合約期限的期初到期 這兩個(gè)原因，使得期貨利率高于遠(yuǎn)期記錄呀
Adam老師你好, 請問如圖箭頭所指的小公式是如何得出的呢？
semi-anual coupon 10%: 這為啥不是半年的coupon rate為10%，而是半年coupon rate為5%呢？
怎么就看出age的擬合要被拒絕？不是落在置信區(qū)間了嗎？還有P不是說越小約拒絕嗎？96%怎么能拒絕
老師，這個(gè)20題，按月付息算出的現(xiàn)值比按年算的低，這就說明第一種比第二種要更值得投資不是么？
第55題怎么判斷那個(gè)是本幣 那個(gè)是外幣?。窟@種題型有統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)嗎？謝謝老師！
第七題
56題，如果說開始支付固定應(yīng)該是相當(dāng)于多利率吧，利率漲價(jià)格漲，但是久期為何是負(fù)的？
這個(gè)題問的是euro但是答案給的那個(gè)180000是dollor
為什么浮動(dòng)利率是e-1%*0.25而不是0.75
12題，怎么確定最終是轉(zhuǎn)化成GBP還是轉(zhuǎn)化為USD呢？
老師您好 麻煩講解下這一題的每一個(gè)選項(xiàng)，特別是B，沒有弄懂在干啥
這一題，如何判斷分紅和無風(fēng)險(xiǎn)收益率是連續(xù)復(fù)利計(jì)算？期貨價(jià)格怎么理解？不等于公式計(jì)算的。
47題，麻煩再講解一下，一點(diǎn)也沒聽懂
程寶問答
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