老師，這里的1798.65計算，既然I/Y已經(jīng)是月利率了，為什么還要除以12？
老師上節(jié)課最后沒講完的dollar roll在哪？
付息債最后的FV為什么不是103.5？為什么沒有把coupon算進去？
請問這道題，能畫圖解釋一下嗎？
老師您好，我想問一下這里，老師在課上講covered call相當(dāng)于short call和long stock，那么在計算short call的profit時應(yīng)該是加上premium啊，為什么這里寫的是-c呢？謝謝
老師您好，用來對沖的合約數(shù)量N為啥是這個公式，怎么到的？
老師好，為什么年化的便利性收益直接乘以12，而不用（1+0.2%）^12=1+年利率的方式算出？
老師好，關(guān)于遠期合約不能平倉的問題還是有點疑問，能否這么理解：之所以不能平倉，是因為遠期合約屬于OTC市場，OTC市場大部分都是定制化產(chǎn)品，所以很難保證臨近期末時找到一個剛好符合條件的遠期合約進行平倉。
老師好，Ｃｃｐ這部分為什么違約就直接強制平倉了？初始保證金的作用還沒有發(fā)揮呢
這個Tbond價格怎么算的？
老師好，關(guān)于dollar roll，我打了如圖的比方，不知道這樣理解對不對？
老師好，想問一下如圖關(guān)于WAM的定義問題，畫黃框的意思應(yīng)該表示的是“按照每筆mortgage中尚未償還的本金”作為權(quán)重吧？之所以有這個疑問是因為課上老師說是“按照每筆mortgage本金”作為權(quán)重。感覺兩者是有區(qū)別的
請問這題的dividend是只有四個月之內(nèi)才有的意思嗎？為什么不能是四個月之后再來四個月這樣的
是所有的Bull spread都是低買高賣嗎
請問老師，?？级?題為什么沒有維持保證金？
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