421怎么做
老師這題ab選項怎么判斷呀
老師，這個題ab選項我不太懂，怎么判斷的呀
老師 FRM一級5月模考（二）17題，為什么swap終值PV是0？
這是站在誰的角度計算的收益 基金從業(yè)者嗎
為啥都給出息票率了，YTM不能按照CR算出來嗎，為什么說是未知的呢，怎么理解
如果是short方，那不就是實際利率-約定利率嗎，那不應(yīng)該是8.025-7嗎？
老師，72題為什么1.75（1+1.1%）而不是0.5次方，1.75算終值不是半年嗎？
老師，如果是再投資，那么附息債起碼中間有現(xiàn)金流，無論利率怎么變都可以再投資獲得收益；零息債無現(xiàn)金流。為什么不是付息債在任何情況下都優(yōu)于0息債？ 如果帶入更高的IY去算新的pv，然后付息債和零息債的pv變動做對比，下降更多的說明更不值錢，那么就選擇下降少的那個作為利率升高的最優(yōu)選擇。這種做法有什么問題嗎？
老師，對于選擇進(jìn)行實物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場報價為F0時long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價格一直上漲至到期日，那么期貨價格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是賺錢的，到交割月交割的時候，我以F0的價格買入一份現(xiàn)貨，此時現(xiàn)貨價格ST>F0，我又賺了一筆錢，這樣的話就是賺了兩份錢啊。
請問：為什么只選1.2的增長1%，而不是1.2和1.3都增長1%，或者1.3增長1%
老師，這里是fv為什么是1000？而不是1050呀？
老師，第70題，三個月一筆紅利，那六個月不就有兩筆紅利嗎？為什么只折現(xiàn)一筆呢？
老師您好，公司債是按30/360這么計的，那這題的話，如果前次付息和settlement這天不是正好90天，而是91天的話，那T應(yīng)該怎么算呢？是91/360嗎
請問，basis risk是等于現(xiàn)貨價格與期貨合約中約定的期貨價格之間的差值，還是等于現(xiàn)貨價格與期貨合約的價值之間的差值??？
程寶問答
金程問答