金程問(wèn)答
the continuously compounded 1-year and 2-year annualized LIBOR rates were 7% per year and 8% per year這個(gè)LIBOR rate為什么就是折算用的利率，雖然知道題目給的就肯定只能拿這個(gè)算
老師，這個(gè)3%/4代表的是什么意思呀？
老師請(qǐng)問(wèn)買賣權(quán)平價(jià)里面做套利只能同時(shí)做多等號(hào)一邊然后做空等號(hào)另外一邊嗎？（e.g這道題里面就是C和K這一邊被低估所以做多，賣出P和S。）有沒(méi)有可能做套利買入C和S然后賣出P和K的這樣
老師，這個(gè)題是第三冊(cè)174頁(yè)的，這個(gè)不是PV(k)-s嗎n有點(diǎn)不懂
這里R是6%，計(jì)算器計(jì)算出來(lái)是4.12，老師這邊算出來(lái)是3.88，我計(jì)算器是按步驟算的，這個(gè)差距有點(diǎn)大
第一段的第一句英文太長(zhǎng)了，應(yīng)該怎么斷句，不太看得懂意思，confidential information指的又是什么？
老師這題是套期保值嗎 不是都鎖定了價(jià)格 價(jià)格怎么變動(dòng)都無(wú)所謂嘛 為什么還有預(yù)期的spot price
老師 這道題好像是求債券的全價(jià) 但我不知道該如何下手… 只知道要先求clean price 再加上AI
這道題的解決方法不懂
老師，如果說(shuō)我long一個(gè)期貨，也就是我買入一個(gè)期貨，那么在這個(gè)期貨中我是作為買方（希望其價(jià)格上升），還是作為賣方（希望其價(jià)格下降）呢？？
這一段話怎么翻譯呢？那個(gè)over應(yīng)該怎么翻譯好呢
怎么知道是30 year shift減去initial value來(lái)計(jì)算的呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)用久期和曲度算債券價(jià)格的變動(dòng) 為什么里面那個(gè)P用的是par 不是債券價(jià)格呢
17題 按計(jì)算器是這樣的數(shù)據(jù)嗎？
這道題怎么做視頻看不了
程寶問(wèn)答
