這道題怎么做？
compute foreign exchange put option lower bound，why pv(k)-pv(s)???
老師講得怎么跟講義不一樣?。恐v義寫的是基礎貨幣在分子，但老師講得基礎貨幣在分母？
如果是收斂的話，那是不是可以理解為期貨價格和到期日現(xiàn)貨價格其實很接近，那每個期貨單筆合約獲利/虧損的金額是很小的？
老師，這里mt為啥等于1
老師，B選項算problem嗎？它只是在表達無CCP情況下雙邊交易的一個特性吧？所以不算problem啊，應該選B吧？然后D，因雙邊交易根本不涉及損失共擔，所以D就是雙邊交易一個problem啊。
老師，這道題是直接記住結論嗎？因為在講義里好像沒看到這個zhi?shi?dian
可以再發(fā)一下凈價和全價的計算過程和原理嗎
這里不是加收益嗎，為什么變成加成本減收益了，那個F0（1+Q）的T次方是怎么來的？
交易風險和經(jīng)濟風險有什么區(qū)別嗎，感覺兩個都是兩國之間交易因為匯率變化而產(chǎn)生的風險
老師，對沖的話兩邊一邊漲一邊跌，那從哪里賺取利潤呢
分子
會出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
老師這道題還要看嗎？涉及到歐洲美元期貨了
老師這道題沒說復利方式，是不是只要題目沒有說明復利方式時，期權一律按照連續(xù)復利計算？
程寶問答
金程問答