老師請問買賣權平價里面做套利只能同時做多等號一邊然后做空等號另外一邊嗎？（e.g這道題里面就是C和K這一邊被低估所以做多，賣出P和S。）有沒有可能做套利買入C和S然后賣出P和K的這樣
怎么講課內容和ppt不一樣呢，怎么沒講蒙特卡洛模擬和bootstrapping？？？
老師，這個題是第三冊174頁的，這個不是PV(k)-s嗎n有點不懂
這里R是6%，計算器計算出來是4.12，老師這邊算出來是3.88，我計算器是按步驟算的，這個差距有點大
老師 這道題好像是求債券的全價 但我不知道該如何下手… 只知道要先求clean price 再加上AI
這道題的解決方法不懂
老師，如果說我long一個期貨，也就是我買入一個期貨，那么在這個期貨中我是作為買方（希望其價格上升），還是作為賣方（希望其價格下降）呢？？
這一段話怎么翻譯呢？那個over應該怎么翻譯好呢
怎么知道是30 year shift減去initial value來計算的呢
請問這個用久期和曲度算債券價格的變動 為什么里面那個P用的是par 不是債券價格呢
17題 按計算器是這樣的數(shù)據(jù)嗎？
這道題怎么做視頻看不了
請問老師，這句話怎么理解，我怎么感覺有點不對呢？謝謝
請問老師，這種用fwd來替代的方法需要掌握嗎？感覺這種說法挺牽強，而且左邊的式子沒有寫上value of fwd,雖然是o在初始時刻，謝謝
煩請老師講解一下這個題。第一句話可得出客戶是虧錢的，下來需要對沖，買賣歐洲美元期貨方向搞不清楚。第二句話是廢話還是有用？
程寶問答
金程問答
