這個現(xiàn)貨偏高 ，期貨偏低是怎么看出來的
老師用的公式和ppt給的公式等同嗎？怎么看感覺都少了一項??？
麻煩講解一下這道題
請問黃色著這段話怎么理解？
能分析一下每個選項嗎？謝謝！看了答案還是不明白其他選項錯哪里了。
還是不明白為什么選擇B
能分別分析一下maturity和coupon與CTD之間的聯(lián)系嗎？謝謝！順便分析一下這道題
dirty price不是要加上AI的嗎？為什么這一題沒有加上AI？不應該是1087.38＋7.11嗎？
第74題為什么不選d呀 期貨的profit=0？
煩請講解 謝謝
請問futures的settlement price是不是相當于forward計算出的value？
老師第4題為什么不選B，B也是越漲越好吧
the continuously compounded 1-year and 2-year annualized LIBOR rates were 7% per year and 8% per year這個LIBOR rate為什么就是折算用的利率，雖然知道題目給的就肯定只能拿這個算
exercise5可以用50/(1＋0.04)60.75折現(xiàn)吧，老師為啥要用e呢
老師，這個3%/4代表的是什么意思呀？
程寶問答
金程問答