金程問(wèn)答
OLS系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)里面，為什么t統(tǒng)計(jì)量是這樣的構(gòu)造的，為啥要用估計(jì)量beta減去實(shí)際量beta，為啥分母是betahat的標(biāo)準(zhǔn)誤不是標(biāo)準(zhǔn)差（標(biāo)準(zhǔn)誤不是樣本均值的反差嗎，betahat是樣本均值？）
pvalue是直接和置信水平進(jìn)行比較的是嘛？
老師，題干中要求檢驗(yàn)的是主動(dòng)性投資者有沒(méi)有跑贏收益率的均值，這里想要驗(yàn)證的是收益率（active）>收益率（average），因?yàn)椴话ǖ忍?hào)所以需要放在備擇假設(shè)，原假設(shè)是收益率（active）≤收益率（average），是這樣理解嗎？所以是單尾的，但是怎么判斷單尾的拒絕域是在分布的左邊還是右邊啊？我記得這個(gè)原來(lái)和原假設(shè)的大于小于號(hào)有關(guān)，這個(gè)應(yīng)該怎么判斷呀？
老師，這說(shuō)的是啥， The columns δ_0 and δ_1 report estimates of the constant and linear trend along with t-Statistics.
不理解3%額P-value是如何算出來(lái)的
題目中哪里說(shuō)到：it is not synthesized with S&P 500了
老師歷史模擬法是對(duì)分布沒(méi)做任何假設(shè)嗎？
在自由度=35的時(shí)候，統(tǒng)計(jì)量高達(dá)57點(diǎn)多，這表里哪個(gè)顯著性水平對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值也沒(méi)有這么高啊，這題是咋拒絕原假設(shè)的
為什么不選c，誤差項(xiàng)存在異方差，不就是誤差項(xiàng)不受解釋變量影響嗎？
Cross validation 在講義中哪里的啊
精 為什么bias小的時(shí)候variance大？
Alex的課堂說(shuō)過(guò)計(jì)算一星期的volatility 就是用5的平方根 x 一天標(biāo)準(zhǔn)差。 為什麼這邊用7的平方根呢？該如何判斷？
這道題RA和RB均值是怎么算的，不太理解，能不能麻煩老師講解一下
您好，這題的解題思路是什么？用選項(xiàng)一個(gè)個(gè)代進(jìn)去算嗎？
可以大致說(shuō)一下這種題的思路嗎，答案解析中最后一行的公式不太理解
程寶問(wèn)答
