請(qǐng)問如果第一句話是風(fēng)險(xiǎn)偏好indirect 影響資源分配, 這樣說的話對(duì)嗎
treynor是充分分散的投資組合相比較，sharp是非充分分散的，jesson是比較beta相同的，那sortino是比較什么樣的投資組合呢
請(qǐng)問risk tolerance和risk capability一樣嘛
這種純考數(shù)學(xué)的問題 跟frm知識(shí)考點(diǎn)沒有半毛錢關(guān)系吧 建議改良一下題庫(kù)吧 這種題做了純浪費(fèi)時(shí)間 做對(duì)了也沒成就感
這里的d選項(xiàng)和講義上提到的small/big dollar amount有什么區(qū)別和聯(lián)系？
為什么A B 兩個(gè)資產(chǎn)中的F1 F2是相等的
師傅，這種多因子的shock可以理解為delta么，即期初減去期末
題目中出現(xiàn)了一個(gè)A的收益率是21%，這是讓通過CPAM模型再計(jì)算以下A的收益率么
老師，能講一下cro越過CEO向board匯報(bào)是什么線？cro向ceo匯報(bào)是什么線？cro同時(shí)向board和CEO匯報(bào)是什么線嗎？我實(shí)線和虛線哪一塊有些混亂
精 老師，能講下第55題嗎？
B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對(duì)銀行的好處么？
投資組合只剩下無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，那是不是就意味著整個(gè)投資組合都在cml線上，然后sharp ratio就相等呢
您好excess market return不就是指超額收益即夏普比率的分子嗎，為什么這里是5%而且不等于預(yù)期收益率減去無風(fēng)險(xiǎn)利率呢
b選項(xiàng)為什么不對(duì)
凸凹圖像說反了吧。
程寶問答
金程問答