這里是因?yàn)槭菍_基金，不需要詳細(xì)說明，還是說對于其他活動也一樣，客戶只需要知曉策略，不需要了解詳細(xì)情況
d選項(xiàng)為甚惡魔說vasicek模型是用來計(jì)算regulatory capital，我記得vasicek是用來計(jì)算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
沒看懂為什么要long，short和jet oil是消耗品有什么關(guān)系呀？
選項(xiàng)B，是說在leading up to the crisis時，那就是危機(jī)發(fā)生前，此時我理解房價持續(xù)上升，那loan to value ratio下降不應(yīng)該是正確的嗎？
return不就是收益率嗎？怎么解答說這道題問的是價格被高估還是低估？
為什么第二個β是-0.3，不是+0.3呢
借短投長為什么資產(chǎn)端的久期大于負(fù)債端的久期
這里為什么是operational risk不是settlement risk?
因?yàn)閷_涉及金融衍生品的使用，而保險涉及保險單的使用； 保險單與衍生工具的含義不同，則不視為金融工具。這句話我有點(diǎn)不理解，保險是金融工具，都為我們降低財(cái)務(wù)風(fēng)險了，哪兒不對了
C什么意思??？什么分層？multiple 是啥？
請問老師，是不是也可以同時計(jì)算出無風(fēng)險收益率。如果可以，請說明一下計(jì)算過程和答案。如果不行，也請解釋一下為什么不行。（我算出來了無風(fēng)險收益率，但不知道我的想法是否正確）
老師好 可以貼一下這個相關(guān)知識點(diǎn)嗎 謝謝
“三個投資組合中每個投資組合的收益標(biāo)準(zhǔn)差都高于市場投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差，反映出分散化程度較低”，請解釋下這是為什么
involve是包含最后一步確實(shí)也包含這個戰(zhàn)略啊
什么情況下答案是B
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