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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
F（1.5）怎么算的呀
為什么期初價(jià)格是-f?
老師您好，F=ESS/RSS嗎
F檢驗(yàn)為什么是單尾?
為什么f v是0
f＜s是怎么判斷的
老師，這里不應(yīng)該是Xi的均值的期望值是總體的均值嗎，里面那個E（Xi）=u不是吧
德國金屬公司賣石油，擔(dān)心油價(jià)上漲，所以對沖期貨應(yīng)該是選擇價(jià)格上漲我掙錢的（long future），0時(shí)刻約定以F01價(jià)格買石油，在1時(shí)刻以F11價(jià)格short future，做平倉處理。既然這樣
在假設(shè)遠(yuǎn)期USEEUR=F的前提下下，兩個式子若相等，為什么下面的式子除以F?1USD=FEUR,不是應(yīng)該上面的式子除以F嗎？
請問老師short 1call.在t0時(shí)刻不應(yīng)該是＋f嗎，收取的期權(quán)費(fèi)f不應(yīng)該為正嗎，為何是－f?
按照視頻講解，60+100000*0.05/100+0.04/100*F5=0，這么算出來F5=275000。
F（-1.96）不是應(yīng)該等于1-F（1.96）的1/2嗎 ?圖上左邊那個空白區(qū)域
short hedge，0時(shí)刻F（0.1）賣出，收益為＋，1時(shí)刻平倉為什么是﹣F(1,1)?
1. F（x）和f（x）的表達(dá)式這里不是很明白 2.方差怎么推算？
為什么單個A,B中的F1,F2代表的是組合的收益率呢？
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