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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)問題的計(jì)算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計(jì)算過程中要這么準(zhǔn)確嗎？s2我計(jì)算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實(shí)際考試中也會(huì)要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復(fù)利，但是老師講課都是用的連續(xù)復(fù)利，而且連續(xù)復(fù)利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項(xiàng)需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項(xiàng)都不需要考慮這2個(gè)大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對(duì)的呢
老師，我知道要用這個(gè)公式，但是為什么當(dāng)前是第n-1天呀，我以為當(dāng)前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動(dòng)率，因?yàn)轭}目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經(jīng)被更新掉的那個(gè)波動(dòng)率，也就是前一天（第n-1天）的波動(dòng)率.......
為什么B選項(xiàng)查p= 0.005, n=1的值是63點(diǎn)多呢？而目t分布自由度應(yīng)該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權(quán)的定價(jià)公式中，N（d2）是風(fēng)險(xiǎn)中性下看漲期權(quán)的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負(fù)值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負(fù)數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時(shí)候用x-u0/s/根號(hào)n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號(hào)n
=0.75, 這不就等于是1份A債券需要0.75份B債券去對(duì)沖嗎？假設(shè)沒錯(cuò)的話，由1xF(A)=0.75xF(B)能得出0.2xF(A)=0.15xF(B),z這么看來感覺F(A)xDV01B=F(B)xDV01A才更合理呢，是哪里出了問題呢？
老師好，此題為百題的第8題，在計(jì)算zero-coupon bond的I/Y的時(shí)候，視頻老師默認(rèn)了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
為什么線性回歸的t test查表時(shí)的兩個(gè)自由度是 n-2和 n-k-1?這兩個(gè)公式有什么區(qū)別？
x是對(duì)數(shù)正態(tài)分布，則lnx是正態(tài)分布n這一條按照x的取值范圍判斷:x為常數(shù)，但是lnx的x大于零。n這是矛盾了嗎？
老師你好 這邊2^n是什么意思呢 老師課中說兩兩分一組 所以2^n組 我感覺有點(diǎn)理解不了這個(gè)說法
精 想請(qǐng)問每次求criticalvalue的時(shí)候，是不是只要看n的大小，大于等于30，去查Z表格，n小于30時(shí)，去查t表格呢？
老師好，question 2是關(guān)于兩個(gè)均值的檢驗(yàn)，它的自由度為什么是49呢，不是應(yīng)該n1＋n2—2嗎？
程寶問答
金程問答