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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，這道題，n增大，es增大，var如何變化，是也是增大嗎？
cash or nothing put 的定價公式是否為Qe^（-rt）*N（-d2）？
為什么第21題call執(zhí)行概率是N（d2）
sx和那個n-1是什么意思 還是沒懂
為什么答案解析中求Variance分母沒有除以N-1？
從1時刻開始 n為什么不是29呢？
這個不是小樣本嗎 不乘(n-1）嗎
這道題我們查的是Z表，是因為n＝52（＞30）嗎？
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請問是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)?；窟€是說 只有volatility surface才有去規(guī)?；溆嗟牟▌勇饰⑿κ菦]有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說重復(fù)了。三個方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
百題第三章，第14題題目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但沒說是連續(xù)復(fù)利啊，為啥老師解題時自動用了連續(xù)復(fù)利去算？然后我用普通復(fù)利去算，算出來F1,2=3.75%(普通復(fù)利
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號里的？ 以及，老師 我不太會查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡公式 就是中括號外的N與分子的兩個N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
老師，在中心極限定理中，樣本均值的方差是（sigma平方/n），為保證無偏性，為什么樣本均值的方差不是（sigma平方/n-1）呢？
程寶問答
金程問答