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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師你好 我算pmt 總是錯誤 就是按照左邊這一列操作的 怎么回事呢。。。第一步按n 然后一步步按照視頻左邊這一列按的 是不是計算器是假的??好崩潰 這是這個問題 下一個問題就是 pv這里不是借了300000嗎 為什么視頻里打在計算器里的是100000，打計算器要不要把負號打出，那么正確的流程是什么呢?
1.exchange 跟 CCP是什么關系？當了交易所會員了還要單獨去注冊CCP會員？2、close out具體怎么操作，當保證金不及時交，CCP強平時，是直接把這筆合約注銷掉還是按現(xiàn)價賣？那跟這筆
short一個執(zhí)行價格較高的put，市場價格低于執(zhí)行價格才會行權，為什么期權費高呢？還有short put是看漲心理，期待買家不行權賺取期權費來獲利具體是怎么操作呢？如果執(zhí)行價是10，看漲心理這個
老師 我記得對沖基金與共同基金最顯著的差別之一就是 hegde fund 是 nontransparent的，所以對沖基金的基金經(jīng)理做什么操作什么投資風格都是不需要Investor知道的，這是
老師您好， 我想請問一下， 1，關于對沖完gamma，之后產(chǎn)生了新的delta，如果此時再對沖干凈delta，第二次對沖delta的操作不會再產(chǎn)生新的gamma嗎，如此往復豈不是一個死循環(huán)
這題就是合成FRA的操作方式。 FRA2*5，代表的是在未來兩個月是要鎖定三個月的利率，也就是說我只要借三個月的錢就好了，這個題的意思是我先借未來5個月的錢，然后在最開始的兩個月把這筆錢再投資出去，就相當于我在最初的這兩個月是沒有借錢的，這個題說的就是這個意思。
請問操作風險精選題ppt的第40頁關于SMA這道題： 1.這題解析說“Also, banks must not use losses net of insurance recoveries
？可是，老師，如果沒有超過無風險收益、直接買國債不就好了，做啥套利啊，套利很容易操作嗎？講課老師還說“市場上不可能會有超過無風險利率的套利機會"，這個我也不理解。
德國金屬公司的案例有一個地方我不理解。在期貨發(fā)生虧損的時候，為什么不停止?jié)L動對沖的策略呢？因為在原油價格下降的時候，遠期合約是獲利的，期貨合約是虧損的，那么這個時候停止期貨合約的繼續(xù)滾動對沖不就完了嗎？期貨合約是每三個月開倉平倉操作一次，既然原油價格在虧損，終止這個策略不就可以使得虧損停止了嗎？
designed.這應該是操作風險中 人選錯了模型，不是模型本身的問題 所以D不應該是模型風險吧。問題2. 關于C 是Minimal runding errors. 是取整的時候取小了，比如說小數(shù)點取了兩位 而其
老師，我一直以為算衍生品var有兩個思路、1、在標的資產(chǎn)vaR這個地方乘以標的資產(chǎn)價值、2、標的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價值。請問，這兩個操作是否結果一樣？然后這道題，買
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風險百題中提到的這些模型風險。 比如在第一類錯誤中1和3我能理解，都是假設的錯誤，2是說風險因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯誤中的problem
就是風險部門不獨立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗證的還是不驗證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來限制風險監(jiān)督部門的薪水，那么就有問題了。所以我認為第一句是錯的。
老師好，對于回歸檢驗有兩個問題： 1、這個圖片中的M-fold方法每聽懂操作步驟，如果有n個數(shù)據(jù)，是將其分為m（3）組嗎？然后是將其中兩組怎么樣和第三組比較嗎？還有為什么是AB兩組一組數(shù)據(jù)做橫坐標
=Price*MD*0.0001，為什么這里Price就等于200M？不需要折現(xiàn)嗎？ 第三、具體怎么操作對沖？Eurodollar是三個月的，那么這里一個swap是5年的，一個是10年的，我得用stip hedge的方式對沖5年還是10年？
程寶問答
金程問答
