金程問(wèn)答
全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開(kāi)啊，題目會(huì)說(shuō)明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來(lái)的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開(kāi)根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開(kāi)根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)班講義，里面說(shuō)sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時(shí)增加了CCP中央清算的驗(yàn)證，那么就會(huì)減少REPOco.的違約風(fēng)險(xiǎn)，這里實(shí)在看不出來(lái)哪里會(huì)降低ABC的操作風(fēng)險(xiǎn)，欺詐也屬于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇嗎？
老師請(qǐng)問(wèn) 這道題第I句話為什是對(duì)的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)本身就不對(duì)稱 有長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴 為什么會(huì)令對(duì)數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險(xiǎn)圖不就是對(duì)數(shù)分布的樣子嗎？
老師您好，想請(qǐng)問(wèn)在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險(xiǎn)。但是在操作風(fēng)險(xiǎn)里說(shuō)recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問(wèn)的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計(jì)方式中的一步。正確答案B固然沒(méi)有問(wèn)題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒(méi)錯(cuò)吧？C是Historical simulation的操作步驟之一啊？
第10題，為什么賭方向只能在國(guó)際間操作？其他三個(gè)選項(xiàng)也請(qǐng)老師解釋下
為什么市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險(xiǎn)跟操作風(fēng)險(xiǎn)不可以？
經(jīng)濟(jì)資本覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
不是說(shuō)操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對(duì)
程寶問(wèn)答
