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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號。在樣本統(tǒng)計（模擬）為方差除以n,開根號。 是這個規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
如下，我已繞暈。第一張圖是操作風(fēng)險基礎(chǔ)班講義，里面說sell protection on the equity tranche等于long equity tranche/long equity
82題，如果用CCP，那么REPOco.公司提交抵押品時增加了CCP中央清算的驗證，那么就會減少REPOco.的違約風(fēng)險，這里實在看不出來哪里會降低ABC的操作風(fēng)險，欺詐也屬于操作風(fēng)險范疇嗎？
老師請問 這道題第I句話為什是對的呢？操作風(fēng)險本身就不對稱 有長長的尾巴 為什么會令對數(shù)分布的我假設(shè)不成立呢？我門的操作風(fēng)險圖不就是對數(shù)分布的樣子嗎？
老師您好，想請問在巴塞爾里學(xué)習(xí)到操作風(fēng)險說recovery可以考慮也可以不考慮只要保持一致就可以，只是不包含保險。但是在操作風(fēng)險里說recovery是不包含的，不能從損失里扣減，這兩者怎么理解？
習(xí)題集14題，題目問的是以下哪些步驟可能是Historical simulation以及Bootstrapping兩種估計方式中的一步。正確答案B固然沒有問題，是Bootstrapping中的操作步驟，但是C也沒錯吧？C是Historical simulation的操作步驟之一?。?
第10題，為什么賭方向只能在國際間操作？其他三個選項也請老師解釋下
為什么市場風(fēng)險損失范圍可以為負(fù)數(shù)，信用風(fēng)險跟操作風(fēng)險不可以？
經(jīng)濟資本覆蓋信用風(fēng)險VaR和預(yù)期損失的差，不覆蓋操作風(fēng)險和市場風(fēng)險嗎
不是說操作風(fēng)險第一道防線就是各業(yè)務(wù)條線嗎？d為啥不對
PPT94-95頁的動態(tài)對沖和靜態(tài)對沖具體的是什么？兩者是如何操作的？
這道題可以詳細(xì)解釋下嗎？尤其是C為什么對？D為什么錯？vasicek model具體時如何操作的？
操作百題第69題，感覺老師就是把答案翻譯了一下，可以再講的細(xì)一點嗎？
老師，除了市場風(fēng)險和信用風(fēng)險不是都是操作風(fēng)險嗎？感覺C也可以算作對的
老師您好！請教一下，第二個選項為何不算操作風(fēng)險呢？謝謝。
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