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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師說信用風(fēng)險的賣方是trs的買方，這句話不太理解，能畫圖解釋一下嗎
老師你好，請問信用風(fēng)險百題61: 為什么不可以直接用credit spread算BCVA？算出來是B
為什么公司倒閉了是市場性風(fēng)險，流動行欠缺或者因為信用風(fēng)險而流動性欠缺也可能導(dǎo)致倒閉吧
你好，百題信用風(fēng)險第23題，老師上課沒講，答案看不懂，麻煩解答一下，謝謝！
第69題coupon到底是利息收入還是支出??？在信用情景分析的例子中，coupon是利息收入
課后測試第2題，為什么第一個是市場風(fēng)險？（最近破產(chǎn)帶來的信用利差擴大）
老師，這一題的A選項后面描述的不滿足支付義務(wù)為什么不是信用風(fēng)險呀
之前不是說整個信用風(fēng)險會總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準(zhǔn)備，準(zhǔn)備金，減值的概念？
這道題算對沖時所需股票的數(shù)量時為什么用100000*N(d1)呢？難道不是應(yīng)該用期權(quán)的數(shù)量（300000）乘N(d1)嘛？
為什么l大于r就是現(xiàn)貨溢價 怎樣計算n呢 有公式么 n是份數(shù)的意思嗎 補到初始保證金為什么不是12500–3750來算呢？
請問這道題為什么不用除根號n呢？我有點分不清楚什么時候除根號n而什么時候不除了。請老師解答。
老師 這道題里面 N=1/12 是怎么得出來的能再解釋一下嗎？就是14年6月13-14年7月1日，semi compound，N=1/12？
哪些表查的時候自由度不需要n?1
樣本均值的方差為啥不是無偏的，而是σ2/n
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