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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師為什么這個z數(shù)據(jù)的分母只需要除以波動率不需要除以跟號n呢
老師我想請問一下這道題的 n 為什么用的是21 而不是 260？ 謝謝
梁老師在視頻binomial tree 86分鐘提到內(nèi)在機制是指N(d2)期權執(zhí)行概率么？
均值方差相等，就是同一個正態(tài)分布，N（均值，方差），怎么可能有不同的峰度？
請問這里算test statistcs的時候, S是不是standard error in a population， S/sqrt n, 就是sigma standard deviation in a sample?
老師，d1查正態(tài)分布表N（d1）會考嘛 為什么我查表結果是0.5557
標準差都告訴了是9.49，為什么還要除以根號N。分母部分不就是標準差嗎？
excess return to MVaR表示每單位的超額收益所需要承擔的額外風險，不是應該比值越小越好嘛？
老師好，我藍框里的條件算了下拒絕域，用的這個式子，252*0.01+_1.96*根號下(252*0.01*0.99),算出來區(qū)間是[-0.6,5.615],為什么表格里給的是N<7,按我的計算，應該是N<6吧，我哪里算錯了呢？謝謝！
老師，您好。這個推導中，前面的表轉(zhuǎn)化公示里，根號里不是還有一個除以n嗎，怎么推到后面根號里就剩下p（1-p）T了，p（1-p）T是方差， 不是應該再除以一個P嗎，如果P就是n的意思的話。
百題的第15題，計算上一期的價值，N不是應該等于11嗎？為什么是10。老師在講的時候也說，下一期之后的是10期現(xiàn)金流，為啥折現(xiàn)到上一期就是按照N=10折現(xiàn)
老師好，為什么r和P正相關時，期貨價格高于期權價格，r和P負相關時，期貨價格低于期權價格呀n這里的r是指無風險利率，P指標的資產(chǎn)價格對嗎？n
請問為什么得去除？我記得協(xié)方差的通用公式就是題目給的那個，是只有當需要去做估計的時候才需要除N或者N-1嗎？還有方差的公式記得講義上也是題目的那個公式（中心矩），為什么這里也變成需要去除了？
請問老師這個題，rf為什么不是像計算債券價格那樣因為是半年所以要除以2？還有put的delta是怎么計算出來的？根據(jù)公式put delta不應該是N(-d1)=1-N(d1)嗎
雖然看了答案可以理解，但是題目里也沒有說是BIASED還是UNBIASED。所以在什么情況下應該使用N，在什么情況下使用N-1呢？是不是通常情況下都使用無偏估計量S平方
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