金程問(wèn)答
這個(gè)題可以再講一下嗎，CVA如何在IMA上做限制
這個(gè)題的第四個(gè)選項(xiàng)還是不太明白
Why is answer B of Q50 incorrect?
Is Leveraged ratio buffer only want to. Over credit risk? Or market risk and operational risk also?
Gaming 在這表達(dá)什麼？
D選項(xiàng)客戶的身份背景信息不屬于外部信息嗎
老師您好，第67題需不需要交CCB是根據(jù)原capital requirement ratio是否達(dá)標(biāo)來(lái)判斷的嗎？按照視頻中老師講解的意思，是說(shuō)CET1＞4.5%就不需要CCB？但是我們上課時(shí)候講的CCB是bank在經(jīng)濟(jì)狀況好的時(shí)候交的一筆錢(qián)，這個(gè)是通過(guò)financial situation來(lái)判斷的，并不是capital ratio？
追問(wèn) 百題64 題 這里感謝老師對(duì)于plus a factor做解答，但是圖2的解析說(shuō)yellow區(qū)域的話 最小值是4，這個(gè)好像不太對(duì)，因?yàn)閜lus a factor是0～1，那么這個(gè)總的懲罰因子應(yīng)該在3～4，這個(gè)4應(yīng)該是最大而不是最小
What is Spectral risk and distorted risk ?能用中文講解嗎？以及其差異
老師您好，CCB也是reduce procyclical的嗎？
第4題不太理解
追問(wèn) 操作風(fēng)險(xiǎn)62 題 感謝老師的解答 對(duì)于老師給我的解答圖 2，這里提到這個(gè)懲罰因子最小是 4 ，為什么不是3， 我記得是在3的基礎(chǔ)上plus a factor 這個(gè)factor是0～1，這個(gè)總范圍是3～4
這是操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題，操作風(fēng)險(xiǎn)老師不讓我問(wèn)，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險(xiǎn)百題30題因?yàn)閳D片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題
這個(gè)題D項(xiàng)不太理解
這道題可以講一下嗎
程寶問(wèn)答
