全部 >
市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么??？
P47上的講義說，the longer the window, the easier the rejection。 但是圖片上很明顯隨著N的變大，confidence interval也在擴大啊，這是為什么啊？
老師講到同時降低一類和二類錯誤的方法，這里的增加樣本容量n，是指總體window嗎？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個是對的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點不應該是有11期嗎？而下一題，我覺得是同一個類型，為什么下一題N就加上了當天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時用Z檢驗。當它總體方差未知的時候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個分布標準化之后服從的是t分布，所以用t檢驗？
這道題計算以8%進行再投資的收益時，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開始進行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會再進行再投資），應該N=29才對呀。因為0--1時刻沒有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請問老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請問這個問題怎么解決？
老師您好！ 我想問一下，關(guān)于第一個人的說法，檢驗統(tǒng)計量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應該是標準誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標準差。為什么第一個人的說法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來計算pv嗎 把N設置100000000年出來的結(jié)果是1000 如果乘以1*r就是1100了
程寶問答
金程問答