金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時(shí)候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時(shí)用的資產(chǎn)回報(bào)率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項(xiàng)的
過(guò)程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時(shí)刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問(wèn)題是 既然我在0時(shí)刻買的債券要比t時(shí)刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
老師您好，百題第十五題和講義上的例題對(duì)于N的理解是不一樣的，按講義的思路，百題的N應(yīng)該是未付息的十次加上前次付息到后次付息的一次，一共是11次。所以哪個(gè)是對(duì)的呢？
老師我不明白為什么這里的N是10，而不是11，折現(xiàn)到前次付息那一點(diǎn)不應(yīng)該是有11期嗎？而下一題，我覺(jué)得是同一個(gè)類型，為什么下一題N就加上了當(dāng)天那一期變成7，不是6.
measures the difference between the number of concordance pairs and discordance pairs. 這句話對(duì)嗎？那，Kendal's t公式分母上不是還有，n(n-1)嗎？
老師 這里對(duì)于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說(shuō)為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來(lái)是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說(shuō)兩個(gè)X相加，其系數(shù)為2，最后解出來(lái)不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說(shuō)為2倍，是前后矛盾的。。
老師你好 正態(tài)分布如果總體方差已知 其樣本均值近似服從(u,sigma^2/n)的正態(tài)分布，此時(shí)用Z檢驗(yàn)。當(dāng)它總體方差未知的時(shí)候，其樣本均值近似服從的是(u,樣本方差/n)的正態(tài)分布嗎？然后這個(gè)分布標(biāo)準(zhǔn)化之后服從的是t分布，所以用t檢驗(yàn)？
這道題計(jì)算以8%進(jìn)行再投資的收益時(shí)，為什么N=30？從第一年收到第一筆coupon開(kāi)始進(jìn)行再投資，直到第29年結(jié)束（第30年的coupon不會(huì)再進(jìn)行再投資），應(yīng)該N=29才對(duì)呀。因?yàn)?--1時(shí)刻沒(méi)有coupon再投資。還有，為什么pv=0呢？
請(qǐng)問(wèn)老師 cumulative z-table好像都只能查到小數(shù)點(diǎn)后兩位，老師在講解的例子中求出的d1,d2都保留了小數(shù)點(diǎn)后四位，所以每次我自己查的N（d1)和N（d2)都和老師給的有較大誤差，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)問(wèn)題怎么解決？
老師您好！ 我想問(wèn)一下，關(guān)于第一個(gè)人的說(shuō)法，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量（t-statistics or z-statistics）下面除以的東西應(yīng)該是標(biāo)準(zhǔn)誤，也就是σ/√n或者是s/√n，并不是標(biāo)準(zhǔn)差。為什么第一個(gè)人的說(shuō)法是正確的？ 謝謝老師。
永續(xù)債券不能用1*r來(lái)計(jì)算pv嗎 把N設(shè)置100000000年出來(lái)的結(jié)果是1000 如果乘以1*r就是1100了
這題老師說(shuō)n是30年，題目里有一句話（ The first payment is one year from today）沒(méi)有意義嗎？
這道題目，為什么不能直接用計(jì)算器直接算，pv=-20，pmt=1.8，i/y=8，n=30，直接計(jì)算fv，再做收益測(cè)算
pair comparison test用的t test，查表也是t table嗎？如果是的，那么當(dāng)x和y的n不同，iid時(shí)，怎么查表？
程寶問(wèn)答
