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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
出現(xiàn)既不是協(xié)同組又不是非協(xié)同組，分母上的n是原來的組數(shù)還是扣掉之后的組數(shù)
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當(dāng)中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
請問226怎么做呀，Quarters指什么，答案里的12是怎么來的？還有就是這種求概率的題目，怎么區(qū)分什么時候用P的N次方或者Binomial的表達式去求，什么時候用性質(zhì)等于NP；還有很多題方差用NP（1-P），為什么不能用根號N乘一個基標(biāo)準(zhǔn)差去得到總標(biāo)準(zhǔn)差
第二個式子中為什么算出的是年利率，不應(yīng)該是半年的利率嗎，因為N=20，即代表了是半年付一次，所以不明白為什么得出的I/Y是年利率。順便再問一下，所有用N PV PMT FV 算出的I/Y都是年利率嗎？
老師 這道題的理解為什么不是這樣“買的時候是0時刻，現(xiàn)在問0時刻的價格移動到一年前”也就是先用n=20算，再用往前推一年n=22算？When she purchased the bond
老師，你好。 第15題(46分鐘處)講把所有cash flow折現(xiàn)到前次付息，用計算器算PV, 題目說還有10次payment, 我的理解是從settlement到到期T時刻還有10次，折現(xiàn)時加上前一次付息，所以N=11.但視頻里老師說N=10. 請問為什么不算前次付息的一次payment? 謝謝
老師好，這兩題是習(xí)題集的828和833。n從題干來看，考察的都是平方根法則算t天的VaR和考慮mean reverting算t天的VaR有什么區(qū)別。但是兩道題的答案，833答案是后者更大，828是可大可小。n是不是 有一題的答案是有問題的？
老師，押題93題說n擴大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因為擴大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師，押題93題說n擴大4倍，標(biāo)準(zhǔn)差縮小二分之一為7.5，那最后計算區(qū)間的時候，不應(yīng)該是120加減z乘以標(biāo)準(zhǔn)差15除以2（因為擴大4倍縮小二分之一）除以根號n也就是根號400嗎？，所以不是120+2.97/4嗎？
老師46分38秒這里，為什么n=100，只能抽100次，不是應(yīng)該是是10000個數(shù)每次抽100個數(shù)的組合嗎
這道題，實驗的次數(shù)n少于30，為什么第三問第四問可以直接把樣本均值和方差當(dāng)成是總體的樣本均值和方差？
老師說降低蒙特卡羅模擬標(biāo)準(zhǔn)誤的方法有四個，一個是增加N，請問另外三個都是什么？都是怎么算的？
為什么說在不滿足獨立同分布的時候要降低自由度？不是應(yīng)該自由度等于n是全部獨立的嗎
問題一：為什么算均值不是（12.78%-2.32%）/2呢？ 問題二：計算標(biāo)準(zhǔn)差的時候，為什么沒有除以根號下37，是因為n>30么？
程寶問答
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