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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師好，請看圖一，以期貨空頭現(xiàn)貨多頭為例，此處的T時刻總頭寸價值跟圖二的遠(yuǎn)期合約價值是類似的概念嗎？雖然二者都有“價值”二字，但感覺從公式上看它們倆的思路不太一樣。且為何T時刻總頭寸價值中Ft可以和F0直接相減呢？此處不用考慮貨幣的時間價值嗎？
這道題要解決應(yīng)該是參考的中心極限定理吧？里面這個標(biāo)準(zhǔn)差是100個樣本的標(biāo)準(zhǔn)差，他和總體均值差著根號n。當(dāng)你算置信區(qū)間的時候，這兩個樣本的兩個標(biāo)準(zhǔn)差根本不可以一概而論吧，他倆差著10倍呢
第一題不是很理解，為什么答案是C？A的話n小于30不是可以用t分布嗎？D選項想要表達(dá)的意思也不是很明白，希望老師可以講解一下ACD，謝謝！ 以及第二題是不是超綱了？我記得老師說我們只要學(xué)mean不需要學(xué)variance的？
放回再重抽這個細(xì)節(jié)為什么一定要？課件里講的時候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對一次性VAR的改進了。所以放回這個細(xì)節(jié)是沒有必要的吧？
老師我想問一下計算器，2nd 7那個功能以前輸入過五個數(shù)據(jù)到X05，下次要輸入三個數(shù)據(jù)到X03，但是X04、X05還是0，2nd 8之后顯示n還是等于5，是不是對結(jié)果有影響？怎么把X04X05刪掉呢
想問一下，我在經(jīng)典題專項的時候做有關(guān)于N、I/Y 、PV、PMT、FV這一類的題目時，我自己用計算器算出來的結(jié)果和題目總是有1-5的誤差，基本上每一道題目都是如此，我想問一下這是什么原因呢
老師您好，想問一下這道題具體這三步該如何思考，我之前算的時候直接用權(quán)重乘以三個預(yù)期值，這樣做有什么問題；還有最后的方差公式是哪里來的，是權(quán)重的方差公式嗎，這里具體該如何理解，并且為什么此處不需要除以N。麻煩解答一下，謝謝～
題目第一行的seasoned該怎么理解??？我剛開始以為是表示按季度償還貸款和利息，也就是說三個月支付一次，那么IY等于5.5/4，N等于60/3，但是答案解析還是按照一年12個月，每個月支付一次來算的。
老師 我們在強化里面講christoferson test 的時候講了提升power of test的兩種方法，一種是提升樣本容量N； 一種是降低置信水平。那么這里面怎么推出了置信水平高的越
老師，請問sx就是那一種分母是n-1的那個方差？也就是樣本方差？ 老師我想知道“樣本方差的意思是什么？是就只針對我樣本這幾個數(shù)的方差，還是說用樣本來反映總體的那個方差（也就是“樣本方差”其實不是指樣本的方差，實際上是我總體的方差？）
老師好，我在做題時，第一步中，用公式算出來的Z0.5=0.2%， 如果我用計算器計算Z0.5，輸入N=1，PV=-99.9，F(xiàn)V=100，PMT=100，CPT I/Y=100.2 （1）這樣計算是否有錯誤？ （2）得出的I/Y恰好等于1+Z0.5，有點想不清楚兩者之間的關(guān)系。
for testing,easier reject 置信區(qū)間越小 越容易拒絕 提高精確度 是應(yīng)該把N設(shè)置的小一點 /提高the number of data observations
老師好，我問的是習(xí)題冊的第344題。我記得f檢驗我們只在聯(lián)合假設(shè)檢驗?zāi)抢镏v過。也就是在多元線性回歸的時候，需要這個聯(lián)合檢驗。那么我看這道題里邊的兩個，我怎么感覺都很蒙圈，都不知道這個知識點。這個也是超綱了嗎？而且他那個解析里面我沒有看懂。您詳細(xì)解釋一下吧。
經(jīng)典題125頁266題:B選項，課上老師對于多元線性回歸多系數(shù)F檢驗的自由度進行了講解，對于單系數(shù)的t檢驗自由度是怎么確定的呢（課上講t分布自由度的時候帶了一句，但是沒有具體的講解）。 還有一個問題，t分布k大于3矮峰肥尾，怎么具體解釋呢？是因為尖峰肥尾這個性質(zhì)的前提是方差相同嘛？
卡方分布是表示k個相互獨立，均服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機變量的平方和，自由度為k，F分布是兩個卡方分布除以各自自由度的比率，應(yīng)用于方差分析，而t分布是在方差未知的情況下，根據(jù)小樣本來估測總體均值的一種分布，最后不管是哪種分布都會接近正態(tài)分布
程寶問答
金程問答