金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師講解的D選項(xiàng)沒(méi)聽(tīng)懂。這個(gè)D選項(xiàng)到底要表達(dá)什么意思？
call的asset or nothing是S0N(d1), cash or nothing=pv(k)n(d2)；put呢
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
C和D選項(xiàng)可以解釋下嗎？D說(shuō)它在實(shí)體間造成了更大的信用敞口？
為什么不用 pu= 1+rf-d/u-d來(lái)算風(fēng)險(xiǎn)中性概率呢？
老師請(qǐng)問(wèn)N(D1) N(D2)是查哪一張表？考試的時(shí)候會(huì)給嗎？
老師7題c和d選項(xiàng)麻煩講解一下，不明白為什么選d
老師我覺(jué)得a.c都對(duì).d不應(yīng)該是less than嗎，為什么要選d
請(qǐng)老師再解釋一下D選項(xiàng)，謝謝，不是很懂為什么D是錯(cuò)的
后面這個(gè)D_A - D_L * L/A就是我前面求的 bank's leverage-adjusted duration gap對(duì)吧
A和D講義沒(méi)講過(guò)啊。d是時(shí)間序列的啊，怎么解釋啊這一題目
D為什么不對(duì)？
老師，麻煩解釋下a和d
老師 D答案怎么理解呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)D怎么理解
程寶問(wèn)答
