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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，這題不是求confidence interval 嗎？那不就得用u-Z(a/2)*(standard deviation)/[(n)^(1/2)]嗎？為什么不用a/2呢？這題讓我很迷惑，謝謝
我想問一下，為什么圖一的置信區(qū)間不用除以根號n，，圖2的要，圖三的計算用圖2的公式而不用圖1的公式？
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個coupon， 最后一個coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對，為啥是1000？
195:老師您好，請問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計算器計算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計算從15年1.1起計算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計算standard deviation時為什么不是用X±1.96倍標準差，而是要除于根號N
老師您好！82題在計算結(jié)果時，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標準差（不是標準誤）來算了是嗎？
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風險的修改和操作風險的新增，沒有提及市場風險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風險、市場風險、操作風險等 多種風險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
老師關(guān)于這題的D選項，前面半句確實是信用風險，但是后面又提到受到法律相關(guān)的問題，這又屬于操作風險。到底應(yīng)該怎么判斷呢？還是說，我們判斷什么風險更應(yīng)該關(guān)注于產(chǎn)生風險的原因，而不是結(jié)果？
老師，我現(xiàn)在學的有點蒙；信用、市場風險科目計算的var及公式，與這個操作風險里的basel各個版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨立的。basel學多了，一會考慮這個風險，一會考慮那個，有點懵了。
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了?？蛇x項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)?。?
選項B，老師解釋巴塞爾準則不是完整的視角，只是分別考慮信用、市場、操作風險，所以錯了。可選項B的表述是說巴塞爾準則與solvency ||相比視角更完整，這個表述對嗎？老師解釋的貌似跟B項無關(guān)??？
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