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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問與交易對手方的掉期合約超出對手方的信用額度 為什么屬于操作風(fēng)險呢
請問市場風(fēng)險 信用風(fēng)險 操作風(fēng)險 的VaR值在幾個提案的要求分別是什么
overcollateral account才是信用增級方式吧？oc ac里放的是現(xiàn)金嗎？還是沒有打包賣出的資產(chǎn)？
老師好，信用風(fēng)險百題第24題，我用黑色筆算的過程哪里不對？
請問這樣記可不可以：信用利差增大，說明對應(yīng)債券價格降低？
講義上信用風(fēng)險不是從零開始的，為什么梁老師是說從零開始的呢？
信用百題112，B選項為什么不對，感覺junior第4年也沒有利息
老師，你好~在信用風(fēng)險中，UL=Credit VaR=WCL(x%)-EL，請問為啥WCL和相關(guān)性ρ有關(guān)系？謝謝。
老師，請問強化班信用風(fēng)險ppt34頁中的expected value是怎么算出來的呢？
請列舉下當(dāng)前在考綱中的方法及面向哪種風(fēng)險，比如說 IRB 適用于 信用風(fēng)險
t-statistic,a. t = 9.7, accept b. t = 0.7, rejectbesides, for revision, historical var is n
什么關(guān)系？年化均值應(yīng)該是N多個年來平均下來求到的，但一年內(nèi)每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數(shù)，所以這個不應(yīng)該除以天數(shù)吧？
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
信用百題95題，BUY-a-TRS指的是什么position?和total-return-buyer是一個意思嗎？
程寶問答
金程問答