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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
操作百題79，B選項投資自己的commonshare，不是要使用自己的equity嗎，這樣不就是左手倒右手，沒有增加額外的CET1啊
基礎(chǔ)班的老師說對于國債 我們可以買入on the run 賣出off the run 但是前者流動性好于后者 怎么能獲得流動性溢價呢 應(yīng)該是相反操作呀
第Ⅲ項： 評估各業(yè)務(wù)條線操作風(fēng)險是由各業(yè)務(wù)條線去負責(zé)的，如果第二防線去做這事情，都會導(dǎo)致重復(fù)工作。 是這樣理解嗎？
巴塞爾3是否要求市場、信用和操作風(fēng)險資本計量必須用標準法，我怎么在一些題里看到信用風(fēng)險和市場風(fēng)險仍然允許用內(nèi)模法。
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風(fēng)險，承保風(fēng)險，操作風(fēng)險加總得到分母嗎？
buy put options on index, sell put option on individual. 是不是反過來操作一樣是成立的？即買入指數(shù)看漲期權(quán)和賣出指數(shù)個股的看漲期權(quán)？
老師我記得一級說過操作風(fēng)險不包括戰(zhàn)略和名譽風(fēng)險的，這題是不是按老的說法判斷的？如果真的考到怎么區(qū)分？
老師，操作百題第10題答案中l(wèi)oss為11000的probability怎么算？ 是一次1000，一次10000，頻率是兩次。 0.6乘0.3乘0.2嗎
操作風(fēng)險百題61 這個題沒看懂為什么是wrong way risk ? 還有 2 和4 為什么是錯的 不是很明白 望解釋一下 謝謝
73題 老師題目中建立了short call已經(jīng)達到了delta normal，就是說美元升值后仍能保持delta 穩(wěn)定，現(xiàn)在美元升值為什么還需要做delta normal 的操作？
老師說，這里在計算法定準備金的時候，要參照之前的三類存款，做三次分段函數(shù)，具體是怎么操作呀？可以給個例子嗎？
老師這一題可以解釋一下B選項嗎，還有文字解析里對于操作、市場風(fēng)險解釋括號里邊的內(nèi)容可以再解釋一下嘛
在巴3的終稿中操作風(fēng)險資本金要求使用SMA，信用風(fēng)險資本金要求使用SA嗎？市場風(fēng)險的資本金使用什么方法呢？
為什么對對信用風(fēng)險做壓力測試，主要是針對系統(tǒng)性風(fēng)險？對操作風(fēng)險做壓力測試，主要是針對非系統(tǒng)性風(fēng)險？
老師我想問一下如果現(xiàn)在選擇題里有關(guān)于“除了市場和信用風(fēng)險，其他的都是操作風(fēng)險”這樣的選項是正確的嘛
程寶問答
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