金程問(wèn)答
全部 >
久期
這里有兩個(gè)久期，為什么要用4.9而不用5？
老師您好，CMO是什么意思？為什么它會(huì)有負(fù)的有效久期？
麥考林久期2.73是怎么計(jì)算的？一級(jí)的知識(shí)忘記了
麥考林久期2.73是怎么計(jì)算的？一級(jí)的知識(shí)忘記了
這個(gè)題目久期和債券價(jià)格，swaprate是什么關(guān)系的變化？
公式里的D是美元久期的意思，為什么這里直接帶MD
老師，聯(lián)想到了一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，就是什么時(shí)候傾向選擇久期長(zhǎng)的交割，什么情況下選擇久期短的債券交割，是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)來(lái)著
哭了??這兩個(gè)老師都講的不細(xì)致啊…… 為什么平行移動(dòng)也是使用久期的前提之一啊?? 之前的久期內(nèi)容沒(méi)有一個(gè)和平行移動(dòng)有關(guān)聯(lián)啊這里就成了前提
①可不可先得出mecaully久期，再算出MD修正久期，直接套用老師教的公式P0*D*0.0001 ②如果以上可行，能不能算個(gè)詳細(xì)過(guò)程給我鴨，我算不對(duì)。
第35題, 負(fù)債有更低的久期,不是意味著資產(chǎn)和負(fù)債的組合具備正的久期,也就是對(duì)利率由敞口么,那怎么會(huì)是LOWER INT RISK
第33題，也有modified duration，為什么計(jì)算A1和L1時(shí)就不用久期了，而前邊兩道題在計(jì)算一年后價(jià)值時(shí)都是用債券久期算的
老師您好，inverse floater的久期在今年的考綱范圍內(nèi)嗎？已知一個(gè)5-year inverse floater paying 18%-2*Libor,duration of a 6% 5-year bond is 4.5.請(qǐng)問(wèn)老師inverse floater的久期怎么計(jì)算呢
275題，第一項(xiàng)為什么是正確的呢？MBS對(duì)利率的敏感性比零息債券大？從久期來(lái)分析應(yīng)該零息債券的久期更大吧？
計(jì)算30年的關(guān)鍵利率久期，為啥價(jià)格除的是初始價(jià)格
不是一般的債券的久期不就是負(fù)的嘛
程寶問(wèn)答
