金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說(shuō)F是未來(lái)那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個(gè)公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠(yuǎn)期的F 的市場(chǎng)價(jià)大于現(xiàn)貨S 的理論價(jià)嗎？所以就賣出高價(jià)的遠(yuǎn)期，買入低價(jià)的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當(dāng)S*e^rT>F的時(shí)候不是要short spot，buy forward嗎？
這道題可以用方差概念公式每個(gè)(Xi-Ex)^2 * P(Xi)加在一起算嗎？是因?yàn)檫@樣算誤差大所以用加入?yún)f(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的公式算嗎？
老師，此題中通過(guò)F檢驗(yàn)，不通過(guò)T檢驗(yàn)有多重共線性，f和t統(tǒng)計(jì)量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
為什么視頻講解中的F0.5-1會(huì)要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時(shí)期的利率嗎？
為什么我算出來(lái)的F和答案的F不一樣呢？不是ESS和RSS就可以算么？怎么還有一個(gè)RSSR-RSSU？？？
百題的第1題，問(wèn)題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
這個(gè)是把市場(chǎng)的F與計(jì)算出來(lái)的F做比較嗎 與S0無(wú)關(guān) 還有為什么市場(chǎng)偏低的時(shí)候就要買期貨賣現(xiàn)貨呀
老師，是不是聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)就用F-test，檢驗(yàn)方差就用chi-square或者F-test, 檢驗(yàn)單個(gè)系數(shù)就用t-test或者z-test？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來(lái)個(gè)便利性收益？
這里算出統(tǒng)計(jì)量之后呢？為什么選擇和F2到正無(wú)窮去比較，F test的具體做法并沒(méi)有講過(guò)，能解釋一下嗎
435 如果根據(jù)F小于S的話，那么在反向市場(chǎng)的圖像中，F曲線是向上的吧？然后S曲線向下，兩者最后趨同，所以應(yīng)該選B？
升水F>S,ROLL YIELD大于0，貼水F＜S,ROLL YIELD小于0是在short futures的情況下推出來(lái)的。如果是long futures，結(jié)果是不是相反？
程寶問(wèn)答
