全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這個題我的思路是要交換先要有意愿，那D中Oill本身就在浮動市場有相對優(yōu)勢，它根本不需要交換，所以直接排出D。還有一個疑問是老師講過總收益是各自相對優(yōu)勢的相減這個我理解，但是到底是誰減誰啊，因為這道題是換浮動，意思是不是付浮動收固定，所以是固定減去浮動嗎？還有答案的解題思路是什么?。?
by the counterparty and of the credit exposure identified by the counterparty 答案：D joint risk
折價發(fā)行的呀，這個錯在哪了？D中，因為coupon bond面臨再投資風(fēng)險，所以其對interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應(yīng)該錯了呀
投資組合風(fēng)險強(qiáng)化班第三講 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 選項有疑問：D. From the plan sponsor's
50題中D選項，marketbeta和組合無關(guān)吧？這個只是整個市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，這里是指的組合的系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？還是市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，市場的系統(tǒng)性風(fēng)險一直是1吧按照CAPM
這個題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因為他對于面值的收斂性，所以bond的價格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對呢
這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因為學(xué)的流動性風(fēng)險不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?
老師，您好，這道題由于只有一個選項大于維持保證金1000，我直接選D可以嗎？如果不行，原因是什么？在哪種場景下會出現(xiàn)小于1000的情況
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項，操作風(fēng)險的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個單元給了不同的權(quán)重嗎
請問這道題，外幣的利率在計算N(d1）的時候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
老師您好，我覺得B選項不正確，duration mapping在計算duration的時候是考慮了intermediate cash flows的，所以不能說does not consider吧？還有老師能解釋下D選項嗎？
請問20題D選項，為什么利率下降時，principle only strip的value會上升？提前還款后再投資，利率不是下降了嗎，應(yīng)該value下降啊，不太明白。
這題哦，都變動2%了，幅度這么大，用C+D不好使吧？再有，我直接用計算器算債券現(xiàn)值為什么不對呢？誤差出現(xiàn)在哪兒（復(fù)利方式）
老師，D選項視頻里老師說通過mapping的方法將這些風(fēng)險因子整合在VaR中，我想請問這個知識點在哪里呢？怎么理解這個整合通過mapping的方法呢？
B答案，Kendall系數(shù)明明是對異常值不敏感了啊，這里還是用的robust。怎么會對呢、再有，person就是用來估計線性的，對不是線性的都沒用，還怎么比較呢？如D。
程寶問答
金程問答