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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
老師，這個(gè)題我的思路是要交換先要有意愿，那D中Oill本身就在浮動(dòng)市場有相對(duì)優(yōu)勢，它根本不需要交換，所以直接排出D。還有一個(gè)疑問是老師講過總收益是各自相對(duì)優(yōu)勢的相減這個(gè)我理解，但是到底是誰減誰啊，因?yàn)檫@道題是換浮動(dòng)，意思是不是付浮動(dòng)收固定，所以是固定減去浮動(dòng)嗎？還有答案的解題思路是什么?。?
by the counterparty and of the credit exposure identified by the counterparty 答案：D joint risk
折價(jià)發(fā)行的呀，這個(gè)錯(cuò)在哪了？D中，因?yàn)閏oupon bond面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)，所以其對(duì)interest rate的敏感程度要高于zero-coupon bond，所以D應(yīng)該錯(cuò)了呀
投資組合風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班第三講 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 選項(xiàng)有疑問：D. From the plan sponsor's
這個(gè)題為啥是上限呢，那也可以說隨著到期日臨近，bond的面值是下限。另外，因?yàn)樗麑?duì)于面值的收斂性，所以bond的價(jià)格不能由市場上的套利來決定的，因此D哪里不對(duì)呢
這道題的D為什么是asset liquidity risk，能不能解釋一下什么意思，因?yàn)閷W(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不是只有融資和交易兩種嗎?這里的a large position size又是什么意思?
這道題是不是有點(diǎn)問題？ A是熱錢多了，說明流動(dòng)性上升。 B是活存/定存比例提高，說明流動(dòng)性上升。 C是逆回購增加，說明流動(dòng)性下降。 D是聯(lián)邦基金凈賣出，說明流動(dòng)性上升。 怎么看都只有C是流動(dòng)性下降的??？？？
老師，您好，這道題由于只有一個(gè)選項(xiàng)大于維持保證金1000，我直接選D可以嗎？如果不行，原因是什么？在哪種場景下會(huì)出現(xiàn)小于1000的情況
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
請(qǐng)問這道題，外幣的利率在計(jì)算N(d1）的時(shí)候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
老師您好，我覺得B選項(xiàng)不正確，duration mapping在計(jì)算duration的時(shí)候是考慮了intermediate cash flows的，所以不能說does not consider吧？還有老師能解釋下D選項(xiàng)嗎？
請(qǐng)問20題D選項(xiàng)，為什么利率下降時(shí)，principle only strip的value會(huì)上升？提前還款后再投資，利率不是下降了嗎，應(yīng)該value下降啊，不太明白。
這題哦，都變動(dòng)2%了，幅度這么大，用C+D不好使吧？再有，我直接用計(jì)算器算債券現(xiàn)值為什么不對(duì)呢？誤差出現(xiàn)在哪兒（復(fù)利方式）
老師，D選項(xiàng)視頻里老師說通過mapping的方法將這些風(fēng)險(xiǎn)因子整合在VaR中，我想請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里呢？怎么理解這個(gè)整合通過mapping的方法呢？
程寶問答
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