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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么這里s小于f他的利率反而大于零啊
第二行錯了吧？應(yīng)該是E(St)小于F吧？？
337:如何具體計算C選項的F分布統(tǒng)計量
contango市場和backwardation市場是衡量demand方的f和s嗎？
100/96.7713*（1＋f/2）=100/95.1524 這樣做為啥不對？
f‘我用計算器算得是8.47不是6.023啊
C錯在哪里了，現(xiàn)在題目中就是F>S??？
F=0.045小于0.05在X軸應(yīng)該是不拒絕吧
老師好，請問債券F V一般都等于K嗎？
為什么f先假設(shè)服從標準正態(tài)分布，再假設(shè)為常熟
為什么轉(zhuǎn)換回本幣這里是直接處于F0
老師，這個公式里的F，S，兩個R是啥意思
在實際計算中F1，0.5這個應(yīng)該怎么計算？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
我理解的是最右邊的邊際概率是F(X)，最底下的邊際概率是F(Y)，條件概率是，F（y|X=USD 100M）=.../15.85%；結(jié)果和老師的一致，只是表達不一樣。想請教一下，思路上的問題？
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