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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師你好，這道題的第二個選項，付息債券的Mac.d不是小于10嗎平方一下比10小呀，那么這個選項不就是對的嗎
115:老師，請問C是怎么算的呢？D為什么只是把bull和normal的概率相加了，不用算poor的概率嗎，如果是給定economy is poor的話，這也應(yīng)該是條件概率
我對這道題的D選項Barings’ risk management models were flawed有疑問 正是因為Baring bank的風(fēng)險管理模型存在缺陷，所以Baring bank讓Nick Lesson去擔(dān)任雙重角色，既是交易的領(lǐng)導(dǎo)又是后臺的領(lǐng)導(dǎo)
D關(guān)于對沖資金和共同資金的分散化問題 請問mutual fund分散化怎么樣？如果對沖資金更難分散化 請問這是否也是一個二者的區(qū)別特點。謝謝
conditional VaR 不是衡量的尾部風(fēng)險嗎，為什么衡量的是1-α，不是α嗎？還有D選項，為什么對呢？尾部風(fēng)險衡量的不是α嗎，哪里來的置信水平？
portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%這個怎么算的，課上沒講啊
這題中的portfolio是longA short B，求組合的VAR值，不是應(yīng)該VAR(A-B)的形式嗎。那應(yīng)該選D??？ （100^2+125^2-2*0.8*100*125）^0.5=214
老師請問，選項d，押題班視屏解釋是pvalue題干沒有，我記得基礎(chǔ)班說，pvalue如果用，是基于驗證等于0 的情況啊，這里面驗證1.2，所以不能用pvalue，這樣想對嗎
book1上這一節(jié)的課后練習(xí)題，第三題的D選項， the use ofa future contract to hegde future sales receipts may assist
請問D選項:at least one .... must possess sufficient financial knowledge... 視頻里面說financial knowledge不是必須
days. The accrued coupon of this bond is closest to:A 1.59 B 1.88 C 2.18 D 2.57怎么算出答案B的，不是1.75嗎？謝謝
此題是要檢驗小盤股是顯著區(qū)別于10%的假設(shè)。如果是推翻了原假設(shè)，應(yīng)該是小盤股不顯著區(qū)別于10%啊，應(yīng)該選A，為何答案選了D？求解答……
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉，講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系， 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎，解析中怎么是上升?
為什么假設(shè)這道題中的D選項，stock有50份，option有100份?one half的概念不應(yīng)該是0.5嗎？為什么不是stock100份，option有50份嗎？
百題操作風(fēng)險17，B選項表述不太正確：to mitigate risk；而D選項向監(jiān)管者報告為什么不是呢？這兩個選項有點疑問
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